美联储重申对大型银行投资基金风险管理的监管预期

华盛顿12月10日讯,美国联邦储备委员会(FRB)今天重申了对大型银行投资基金风险管理的监管预期。在这一监管信息发布之前,美联储对集中杠杆基金Archegos投资管理基金公司的违约和失败进行了审查。

监管信息描述了美联储对大型银行的交易对手信用风险管理和保证金操作的现有预期,以及不符合监管预期的现有操作,并确定了减轻这些操作的方法。无论客户类型如何,银行都应对客户进行适当的尽职调查,并充分考虑与客户的关系可能给银行带来的风险。

Archegos的破产给主要是在美国以外的几家大型银行造成了超过100亿美元的损失。美联储与其他美国和外国监管机构一起启动了一项评估,以评估故障及其导致故障的措施,并可能采取进一步行动。

曾在老虎管理公司(Tiger Management)为朱利安·罗伯逊(Julian Robertson)工作的对冲基金经理比尔黄(Bill Hwang)是韩裔美国人,他所管理的对冲基金Archegos在今年3月闯下了弥天大祸的爆仓事件,致使野村和瑞士信贷巨亏200亿美元。有媒体报道称,比尔黄的所作所为实际上是一场不折不扣的骗局。

Archegos爆仓事件后,引起了白宫的关注,美国监管机构也约谈华尔街银行。今年3月30日,美国证券交易委员会(SEC)和美国金融业监管局(FINRA)约谈了华尔街银行。

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